目录 一，mysql创建vnpy数据库 1，使用vnpy配置创建数据库 2，用sql创建数据库 二，代码 objects.py mysql_database.py main.py 运行结果 ​编辑 三，查看数据 dbbardata 表 ​编辑 dbbarovervice表 一，m…

VNPY 价差交易模块的使用学习 发布时间：2020-08-14 15:14:40 来源：ITPUB博客 阅读：128 作者：张国平 本文主要说说VNPY的价差模块的简单使用，至于自开发算法什么暂不涉及。 VNPY提供价差交易模块，其实还是挺…

1.源代码文件结构 从github下载vnpy3.9.3源代码，解压，得到下述源代码目录 2.各文件夹和文件作用 2.1 .github文件夹 workflows文件夹下只有一个文件，如下图： 该.yml文件用于每次在 GitHub 上更新源代码时，自动执行一系…

前面 vnpy试用candle_chart 弄出了一个K线图形，不过那个不是目的。真正的用意是做一个简单的图表，直接将给定的数据用图表显示出来，因此不能依赖vnpy,这个东西有点复杂，需要单纯化。 方法很简单，做一个klinechart工程 …

1 时间序列 arrayManager inited 为false 代表k线不够 open_array[:-1] open_array[1:]代表删除最后一个数据 [-1]代表最新的数据 talib 金融程序库 talib.sma(self.close,n) close 也是一个数组，， 阿隆指标 ，震荡指标 tuchar chande …

登录实盘账户在安装完vnpy1.8.1版本之后，在Pycharm中启动examples/VnTrader/文件夹中的run.py，会出现如下错误： 需要注释掉两处与futuquant相关的代码， if system == Linux: from vnpy.trader.gateway import xtpGateway elif system == Windows: from vnpy.trader.gatewa…

vnpy_ctabacktester 项目教程 vnpy_ctabacktester VeighNa框架的CTA回测模块 项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/vn/vnpy_ctabacktester 1. 项目介绍 vnpy_ctabacktester 是 VeighNa 框架中的一个 CTA 回测模块，旨在通过图形化界面提供简洁易用的数…

【从零开始vnpy量化投资】三. 手动安装vnpy环境 概述 本章的主要内容是使用conda创建独立的python运行环境，再将vnpy安装到conda的环境中，以便开发时访问和编辑源码以及为后续部署到其他操作系统做准备。 为什么需要重新安装vnpy 在第一课的内容中&a…

因为我写的软件主要是自己用，很少有打包的习惯，直接源代码部署，导致打包，以下记录一下给一个朋友做的，对vnpy的改写，实现实时读取信号文件，发现文件中信号改变就做出相应的交易动作，…

自从用上VNPY，我就感觉永无宁日，这坑多的，我感觉都快把地球挖穿了，我把我遇到的坑写一下吧，希望大家以后别踩到。 安装VN Studio 这是官方推荐的傻瓜式按照，相当于把VNPY变成一个软件包，一下搞…

登录实盘账户在安装完vnpy1.8.1版本之后，在Pycharm中启动examples/VnTrader/文件夹中的run.py，会出现如下错误： 需要注释掉两处与futuquant相关的代码， if system == Linux: from vnpy.trader.gateway import xtpGateway elif system == Windows: from vnpy.trader.gatewa…

背景 由于大家按分钟整点下单，造成分钟整点下单高峰，造成抢单、下单成本变高，所以想改造一下VNPY，每个bar 提前5秒钟形成，错开下单高峰。 实现 修改BarGenerator 每个分钟bar在tick时间秒数字 每分钟第一次大于55时…

1 限价单 long_cross 多头委托 short_cross 空头委托 long_best 系统委托单 在内存 status.submittig 委托提交中 Direction.LONG 多头方向 停止单撮合 触发价格，立即成交的价格 类似条件单，比如，突破某一个价格，再挂更高的价格买入

上期所转换 vnpy 每3秒拉一次持仓数据 update_trade 成交后更新持仓，保持在3秒内的更新 影响6个字段 锁仓转换 锁仓模式，，净方向，仅仅是只能是2手，，如果下单最大两手 buy sell short cover 四个参数&…

0. 简介 vnpy是一套基于Python的开源量化交易开发框架，旨在为开发者提供快速搭建和回测交易策略的工具。它集成了多个国内外的交易接口，支持多种交易所的实时行情获取和交易执行，并提供了丰富的技术指标、交易数据分析和可视化功能。本文将详…

今天心血来潮，想上实盘，据说VNPY很适合实盘，那就搞起吧，结果可倒好，这坑啊，没完没了。 用VNPY的时候，我突然想起来上大学听到的一句话——免费其实是最贵的。的确，VNPY是免费给人用…

【从零开始vnpy量化投资】二. CTA策略模板与运行机制 概述 本篇主要目标为理解vnpy的组件构成和cta策略模板的运行机制，便于在编写策略时能够避免因理解偏差造成的交易异常。 vnpy组件构成 vnpy主要使用python语言编写，我们首先打开客户端的安装目录…

报错信息如下 报错原因 maven导入MyBatis的时候会自动导入最新版本的8.0.11，然后8.0.11采用了新驱动，之前版本会报错 解决方案 jdbc:mysql://localhost:3306/app?serverTimezoneUTC

今天又遇到这么个问题： Row size too large. The maximum row size for the used table type, not counting BLOBs, is 65535. This includes storage overhead, check the manual. You have to change some columns to TEXT or BLOBs这个还真没遇到过，…

make_blobs方法: sklearn.datasets.make_blobs(n_samples100,n_features2,centers3, cluster_std1.0,center_box(-10.0,10.0),shuffleTrue,random_stateNone) make_blobs函数是为聚类产生数据集，产生一个数据集和相应的标签 n_samples:表示数据样本点个数,默认值1…